전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌 특파원

속보

더보기

"글로벌 금융시장 출렁이자 헤지펀드로 25조원 유입"

기사입력 : 2022년04월28일 11:18

최종수정 : 2022년04월28일 11:28

매크로 전략 인기...에쿼티헤지 전략은 부진

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 글로벌 금융시장이 올해 들어 급격한 변동성을 연출하면서 상대적으로 안정적인 성과를 보인 헤지펀드들로 자금 유입이 봇물을 이룬 것으로 나타났다.

글로벌 헤지펀드 조사업체 헤지펀드리서치(HFR)에 따르면 올 1분기 헤지펀드로 유입된 자금은 198억달러(약 25조원)로 2015년 2분기 이후 최대 분기 유입액을 기록했다.

그 중에서도 운용액이 50억달러가 넘는 대형 헤지펀드들이 168억달러를 흡수하며 높은 인기를 증명해 보였다. 운용액이 10억~50억달러 수준인 펀드로는 23억달러가 유입됐고, 10억달러 미만의 헤지펀드로는 7억2300만달러의 자금이 들어왔다.

천정 부지 인플레이션과 연방준비제도(연준)의 금리 인상, 러시아의 우크라이나 침공 등으로 주요 주식 및 채권 시장이 1분기 중 5~10% 수준의 하락을 경험하는 사이 헤지펀드들이 기록한 수익 성과와 자본 보전 능력은 투자자들의 이목을 집중시켰다.

글로벌 대형 펀드들의 성적을 보여주는 HFRI 500 펀드가중종합지수는 1분기 중 0.3% 올라 같은 기간 900bp(1bp=0.01%p) 넘게 떨어진 나스닥지수나 500bp 이상 밀린 S&P500지수 대비 우수한 성적을 거뒀다.

총 2000개 이상의 펀드를 분석하는 HFRI의 펀드가중종합지수도 같은 기간 0.78% 하락하는데 그쳐 비교적 선방했다는 평가다. 해당 지수는 3월 중에만 1.4% 올랐고 작년에는 10% 넘는 수익을 올렸다.

HFR은 글로벌 헤지펀드 업계 내 전체 자본이 3월 말 기준으로 4조달러가 넘는 수준이며, 코로나 팬데믹이 한창이던 2020년 1분기 3조달러 밑으로 떨어진 이후 지난 8개분기 동안 자산 규모는 30% 넘게 불어났다고 강조했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 매크로 전략 인기…에쿼티헤지 전략은 부진

특히 이러한 헤지펀드 자금 유입과 성과는 변동장에서 강세를 보이는 매크로 전략 중심의 헤지펀드들이 주도했다.

글로벌 매크로 전략이란 환율이나 금리 등 거시(macro) 변수에 대한 세계 각국의 정책 변화를 예상해 채권 외환 상품시장 등에 투자, 고수익을 추구하는 전략으로 시장 변동성이 커질수록 수익이 극대화되는 특징이 있다.

HFRI 500 매크로지수는 1분기 중 9% 넘는 수익을 올렸다. 특히 HFRI 500 매크로의 시스템분산형지수(Systemic Diversified Index)는 12% 가까이 올랐고, 상품지수(Commodity Index)는 24%가 치솟았다.

관련 펀드 수익과 신규 자금 유입에 따라 거시전략 관련 헤지펀드 자산 규모는 1분기 중 400억달러가 늘었고, 그 중에서도 추세를 추종하는 추세추종매매(CTA)가 특히 강세를 보였다.

HFR 분석에 따르면 CTA는 1분기 중 278억달러 수준의 수익을 올렸고, 33억달러의 신규 자금을 유치했다.

올해 들어 금리 변동성도 극도로 고조되면서 신용 및 금리에 민감한 채권 기반 상대가치 차익거래(RVA) 전략으로도 149억달러의 자금이 유입돼 전체 운용액이 1조달러를 넘겼다.

지난 1분기 중 HFRI 500 상대가치형(RV) 지수는 1.73% 올랐고, 그 중 멀티전략형 지수는 7.1% 뛰었다.

반면 롱숏 스타일이 주특기인 에쿼티헤지 전략은 1분기 중 4% 넘게 빠졌고, 이벤트 참여형 전략은 2.1% 손실을 기록했다.

에쿼티헤지 전략 중에서는 헬스케어와 기술주 관련 전략들이 각각 8.5%, 6.4% 떨어지며 부진한 성적을 기록했다. 반대로 에너지와 원자재 지수는 9% 넘게 올랐다.

 

kwonjiun@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
중앙지법, 尹 구속적부심 18일 오전 [서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 윤석열 전 대통령에 대한 '내란 특검(특별검사)'의 재구속 적법성 여부가 오는 18일 나온다. 16일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 형사9-2부(재판장 류창성)오는 18일 오전 10시15분 윤 전 대통령 측이 청구한 구속적부심을 진행한다. 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령 측 법률대리인단은 이날 오전 중앙지법에 구속적부심사를 청구했다. 윤 대통령 측은 "적부심의 일반적 법리인 구속이 실체적, 절차적으로 위법·부당하다는 점을 다툴 예정"이라고 밝혔다. 특검은 지난 6일 윤 전 대통령에 대한 구속영장을 청구했다. 이후 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 지난 9일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 다음 날 새벽 '증거인멸 우려'를 이유로 윤 전 대통령에 대한 구속영장을 발부했다. 형사소송법에 따르면 법원은 구속적부심사 청구가 접수된 후 48시간 이내에 피의자를 심문하고, 증거 조사를 진행해야 한다. hyun9@newspim.com 2025-07-16 14:41
사진
'강선우 임명' 딜레마 빠진 대통령실 [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 이재명 대통령이 강선우 여성가족부 장관 후보자의 임명 여부를 놓고 고심을 거듭하고 있다. '보좌진 갑질' 의혹과 해명 번복, 임금 체불 논란 등이 이어지며 여론이 악화한 가운데, 대통령실은 인사 원칙과 여성 내각 구성이라는 정치적 목표 사이에서 셈법이 복잡해진 분위기다. 강 후보자에 대한 청문회는 지난 15일 마무리됐지만, 논란은 오히려 커졌다. 국회 보좌진들 사이에선 익명 폭로가 이어지고, 여성단체들까지 "사퇴해야 한다"는 성명을 잇달아 내고 있다. 여권 내부에서도 부담을 토로하는 기류가 감지된다. 그럼에도 대통령실은 결정을 미루고 있다. 남은 청문회 과정을 모두 지켜본 후 종합 판단하겠다는 게 현재까지 대통령실 입장이다. 내부적으로 '임명 강행'과 '철회' 사이에서 득실 계산이 한창이다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2025 세계정치학회(IPSA) 서울총회 개막식에서 기조연설을 하고 있다. [사진=대통령실] 2025.07.14 photo@newspim.com ◆ 여성 인재 중용 기조...정치적 부담 상존 임명을 강행할 경우, 이재명 정부가 추진하는 여성 인재 중용 기조를 유지할 수 있다는 점이 긍정적으로 작용한다. 이 대통령은 내각 여성 비율을 30% 목표로 한다고 공언했으며, 여성가족부를 존치한 배경에도 그 같은 상징성이 깔려 있다. 실제로 강 후보자 외에도 이진숙 교육부 장관 후보자 등 여성 후보자들이 줄줄이 청문회에 오르면서, 한 명의 낙마가 전체 균형을 흔드는 도미노 효과로 이어질 수 있다는 우려도 있다. 정치적 부담도 고려 대상이다. 강 후보자는 현직 국회의원이다. 만약 청문회를 거쳐 낙마할 경우, 이는 청문회 제도가 도입된 2000년 이후 사실상 처음 있는 '현역 의원 낙마' 사례가 된다. 이는 청문회 제도와 야당의 검증력을 키워주는 반면, 여당에겐 타격이 될 수 있다. 임명을 강행할 경우의 리스크도 작지 않다. 무엇보다 시민사회와 보좌진들 사이에 형성된 비판 여론이 가라앉지 않고 있다는 점에서 정부의 도덕성과 인사 기준 자체에 흠이 날 수 있다. 강 후보자는 앞서 '사적 지시는 없었다'는 취지로 부인했으나, 이후 공개된 텔레그램 메시지로 거짓 해명 논란이 일었다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 강선우 여성가족부 장관 후보자가 14일 오전 서울 여의도 국회 여성가족위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.07.14 mironj19@newspim.com ◆ '버티기 인사' 반복시 내각 전체 불신 확산 우려 또한 임명 강행은 향후 이진숙 후보자 청문회에도 불똥을 튀게 할 수 있다. 여론이 악화된 상황에서 '버티기 인사'를 반복하면, 결국 전체 내각에 대한 불신으로 확산될 수 있다는 게 일부의 우려다. 대통령실은 16일 이후 여론 흐름 등을 토대로 강 후보자에 대한 거취를 결정할 방침이다. 일각에선 이진숙 후보자 청문회까지 모두 지켜본 뒤, 장관 인선을 '패키지'로 정리할 가능성도 점쳐진다. 정권 초반 인사를 둘러싼 시험대에서 이 대통령이 어떤 선택을 할지 주목된다. 강 후보자의 임명은 단순한 인사 문제를 넘어, 여성 인재 정책과 인사 기준, 여당 내 권력구도와도 맞물린 상징적 분기점이 되고 있다. 한편 더불어민주당 소속 국회의원 보좌진 모임인 민주당보좌진협의회(민보협) 역대 회장단은 이날 성명을 통해 강 후보자의 자진 사퇴를 요구했다. 이들은 "국회의원에게 보좌진은 단순한 직원이 아니라 의정활동 전반을 보좌하는 파트너이자 국민과 국회를 잇는 다리"라며 "그런 보좌진의 인격을 무시한 강 후보자의 갑질 행위는 여성가족부 장관은 물론 국회의원으로서의 기본적 자세조차 결여된 것이라 평가하지 않을 수 없다"고 강조했다. parksj@newspim.com 2025-07-16 14:36
안다쇼핑
Top으로 이동