전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이

[GAM] 로보어드바이저 1호 공모펀드 '글로벌 자산배분펀드'

기사입력 : 2016년04월15일 15:39

최종수정 : 2016년04월19일 14:23

키움운용+쿼터백자문 '글로벌 로보어드바이저펀드' 출시
보수 차감 전 연 4~7% 수익 추구…채권 자산 50% 이상 투자

[뉴스핌=이에라 기자] '로보어드바이저(Robo-Advisor)' 1호 공모펀드가 나온다. 펀드매니저의 주관적 판단을 최대한 없애고, 빅데이터를 활용한 인공지능 알고리즘 방식으로 글로벌 시장에 자산을 배분투자한다.

로보어드바이저 서비스를 받으려면 자산이 최소 500만원에서 5000만원이 필요했다. 하지만, 이번 공모펀드는 단돈 1만원만 있어도 투자 가능하다.

◆ 글로벌ETF 분산투자 로보어드바이저펀드…10~15개 ETF 투자

15일 금융투자업계에 따르면 키움투자자산운용은 쿼터백투자자문의 자문을 받는 '키움 쿼터백 글로벌 로보어드바이저 증권투자신탁[채권혼합-재간접형]'을 오는 18일부터 우리은행에서 판매한다.

이르면 이달 안으로 다른 은행  증권사로 판매망을 확대할 예정이다.

이 상품은 로보어드바이저 전문업체 쿼터백투자자문이 자문하고, 박제우 키움운용 ETF팀장이 운용한다. 쿼터백은 운용 자산이 100억원이 넘는 로보어드바이저 전문 자문사다. 국내는 물론 77개의 해외 시장과 국가를 모두 분석한다. 구축한 글로벌ETF 빅데이터만 920조개 이상이고, 리스크 포트폴리오도 9800억개를 넘는다.

이 펀드는 주로 글로벌 주식이나 채권, 원자재, 통화, 부동산과 대안투자(AI) 상장지수펀드(ETF)에 분산투자한다. 채권 상품을 50% 이상 편입하는 채권혼합형 상품이다.

1800여개의 미국 상장 ETF 중 70여개를 골라 유니버스를 구성한 뒤 10~15개의 ETF를 편입하게 된다. 레버리지와 인버스ETF는 복리화 효과로 누적 수익률이 차이가 날 수 있어 유니버스에서 제외했다.

분기에 한번 정기적으로 리밸런싱(자산군 비중조정)하고 시장 상황에 따라 수시로 점검한다.

미국 ETF에 투자하기 때문에 달러 자산에 대한 환헤지도 진행할 예정이다. 중위험·중수익 성향의 투자자들을 타겟으로 한 상품이다. 

◆ "기존 퀀트펀드·자산배분펀드 한계 극복"

로보어드바이저는 로봇(Robot)과 조언자를 뜻하는 어드바이저(Adviser)의 합성어다. 이번 로보어드바이저 펀드는 기존 자산배분펀드인 퀀트펀드의 한계를 보완했다.

기존 글로벌 자산배분펀드는 정량적 모델보다 매니저의 정성적 판단에 영향을 많이 받는다. 시장 상황 등에 따라 주식 등 위험자산 편입비율을 먼저 조정하고, 그 다음에 다른 자산들을 조절한다. 매수 신호가 나온 특정 지역의 주식 비중을 확대하는 전략에 주력하기 때문에 자칫 분산효과가 제대로 구현되지 않을 수 있다는 우려가 있다.

컴퓨터가 투자하는 펀드, 퀀트펀드는 주로 국내 주식시장에 주로 투자한다. 객관적 데이터로 계량적인 모델을 구축하지만 퀀트 팩터(factor)나 비중을 결정하는데는 운용역이 관여하게 된다. 또한 과거 데이터나 단순 컨센서스를 활용하기 때문에 자칫하단 시장과 후행해 투자할 수 있다는 리스크가 있다.

'키움 쿼터백 글로벌 로보어드바이저'는 글로벌 주식은 물론 다른 자산에 분산투자한다. 경제지표나 자금 흐름 등 빅데이터를 활용해 중장기적으로트레이딩 전략을 활용한다. 빅데이터를 활용한 머신러닝 기법에 따라 모델리스크를 최소화한다. 시뮬레이션을 통해 수익률도 검증됐다. 2008년 이후 연평균 성과는 모두 플러스였다. 지난해 수익률은 5.47%였다.

박제우 팀장은 "인간의 능력은 한계가 있지만, 빅데이터를 활용한 머신러닝으로 진정한 분산투자 효과를 낼 수 있다"며 "국내가 아닌 해외 자산을 분산투자해 안정적으로 수익률을 내면 부진했던 공모펀드 시장이 한단계 레벨업 될 것"이라고 기대했다.

 

[뉴스핌 Newspim] 이에라 기자 (ERA@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
사진
내란특검, 尹재판 증인 72명 신청 [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판에서 증인 72명을 추가 신청했다. 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 3일 내란우두머리·직권남용권리행사방해 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령의 9차 공판기일을 열었다. 조은석 내란 특별검사. [사진=뉴스핌DB] 특검 측은 앞서 1차로 38명의 증인을 신청한 데 이어 이날 재판부에 증인 72명을 추가로 신청하겠다고 밝혔다.  재판부는 오는 10일 열릴 10차 공판에서는 이날 증인신문을 마치지 못한 고 전 처장에 이어 정성우 전 방첩사 1처장(준장), 김영권 방첩사 방첩부대장(대령)을 불러 신문할 예정이다. 정 전 처장은 여인형 전 방첩사령관으로부터 선관위 전산실 통제와 서버 확보를 지시받은 인물이며 김 부대장은 비상계엄 당일 곽종근 전 육군 특수전사령관이 윤 전 대통령으로부터 지시받을 당시 함께 합참 지휘통제실에 있었던 것으로 알려졌다.  한편 이날 재판에서 윤 전 대통령 측은 조은석 특검이 검찰로부터 사건을 이첩받은 절차가 위법해 무효라고 주장했으나, 특검은 "법과 상식에 비춰봤을 때 납득할 수 없는 주장"이라고 반박하며 신경전을 벌였다.  sykim@newspim.com 2025-07-03 20:47
안다쇼핑
Top으로 이동