위반 의심 68.4%는 1억원 미만 소액…조기 차단으로 대규모 확산 방지
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 시장감시위원회는 30일 공매도 중앙점검시스템(NSDS)이 가동 1주년을 맞이한 가운데, 지난 1년간 불법 공매도 의심 거래 76건을 금융당국에 통보했다고 밝혔다.
NSDS는 기관투자자가 제출한 잔고 정보 등과 거래소로부터 수집한 매매데이터를 바탕으로 무차입 공매도 등 혐의 의심사항을 자동 적출하는 시스템이다.
가동 기간(2025년 3월 31일~2026년 3월 27일) 동안 국내외 기관투자자 24사가 참여했으며, 전체 공매도 거래대금(289조3238억원) 가운데 91.3%에 해당하는 264조1912억원을 상시 점검했다. 참여기관의 일평균 매도 호가 감시 건수는 약 1500만건에 달했다.
NSDS는 무차입 공매도, 호가표시 위반, 업틱룰 위반 등이 의심되는 사항을 적출해 기관·외국인 투자자를 대상으로 사실관계를 확인한 뒤 76건을 금융당국에 통보했다. 위반 의심 발생 원인은 기관 시스템 오류와 휴먼 에러가 대부분을 차지했으며, 재발 방지를 위한 개선 조치는 완료됐다.
점검 방식도 기존 월별 정기 감리에서 모든 매도 호가에 대한 일별 점검으로 전환됐다. 금액 규모에 관계없이 모든 호가를 점검하는 구조로 바뀌면서 불법 공매도 개연성 행위를 초기 단계에서 적발하는 효과가 나타났다. 위반 의심 금액 1억원 미만 건이 전체의 68.4%(52건, 평균 1462만원)로, 소액 단계에서 대부분 조기 차단됐다.
시장감시위원회는 향후 NSDS를 통해 파악된 공매도 사례와 관행 등을 기관투자자에게 안내하는 한편 참여자의 규제 부담 완화도 추진한다는 방침이다. 이미 정기 감리 주기를 기존 월별에서 분기별로 변경했으며, NSDS 미참여 기관에 대한 불법 공매도 점검도 실시해 사전 차단에 나설 계획이다.
NSDS 참여기관은 외국계 8사(JP모간·골드만삭스·메릴린치·모간스탠리·바클레이즈캐피탈·제프리즈·CITI글로벌·Graviton Research Capital), 국내 증권사 14사(KB증권·NH투자증권·메리츠증권·미래에셋증권·삼성증권·신한투자증권·하나증권·한국투자증권·BNK투자증권·LS증권·교보증권·다올증권·유진투자증권·키움증권), 자산운용사 2사(빌리언폴드자산운용·타임폴리오자산운용)로 구성돼 있다.
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