[서울=뉴스핌] 장봄이 기자= 사회책임투자(Socially Responsible Investment·SRI) 펀드가 꾸준한 관심을 받으며 설정액을 늘려가고 있으나 펀드별 수익률은 천차만별인 것으로 나타났다. 최근 평균 수익률은 마이너스에 그쳐 테마펀드 중에서도 저조한 성적을 기록했다.

10일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 6일 기준으로 SRI 펀드(총 30개)의 최근 3개월, 6개월 수익률은 각각 -3.35%, -6.72%를 기록했다. 연초 이후 수익률도 -1.61%로 마이너스를 기록했다. 테마펀드 중에서 연초 이후 금펀드가 27.76%, 컨슈머펀드 15.31%, 정보통신(IT)펀드가 16.06%를 낸 것과는 대조적이다.

지난 6일기준 SRI펀드 상위 수익률 및 설정액 [자료=에프앤가이드]

그럼에도 SRI펀드에 자금은 꾸준히 들어오고 있다. 연초 이후 202억원이 유입됐고, 최근 6개월 기준으로는 256억원이 들어왔다. 최근 기준 설정액과 순자산은 각각 3774억원, 3752억원으로 집계됐다.

사회책임투자란 기업의 재무적인 정보뿐만 아니라 사회적 책임 등 비재무적인 정보와 기업의 지속가능성을 통합적으로 고려하는 투자 방식을 의미한다. 주된 비재무적인 정보로는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 무형적인 가치에 중점을 두고 있어 ESG 투자 또는 지속가능성 투자라고도 한다.

SRI 개별 펀드의 수익률은 천차만별이다. 올해 들어 수익률이 가장 높은 펀드는 'KB주주가치포커스증권투자신탁'으로 10.26%였고, '마이다스책임투자증권투자신탁'이 3.02%, 삼성KODEX MSCI ESG유니버설증권상장지수투자신탁(ETF) 1.71% 등으로 수익을 냈다.

수익률 하위권은 '미래에셋좋은기업ESG증권투자신탁' -9.6%, '하이FOCUS ESGLeaders150 ETF' -9.31%, '한화ARIRANGESG우수기업 ETF' -8.75%, 'NH-Amundi장기성장대표기업증권투자신탁' -4.16%, '삼성착한책임투자증권투자신탁' -2.85% 등이 차지했다. 

수익률이 가장 좋은 KB주주가치포커스는 80% 이상을 주식에 투자하는 펀드다. 주요 보유주식 종목은 골프존(7.74%), 효성(6.45%), 휠라코리아(5.81%), 골프존뉴딘홀딩스(4.05%), 에이스침대(3.87%), 메리츠금융지주(3.66%), 메가스터디교육(3.65%), 에스엠(3.29%) 등이다.

이 펀드는 시장 비중을 고려하지 않고 개별 종목에 집중 투자하는 전략이다. 이 때문에 수익률이 시장의 흐름과 동행하지 않고, 개별 종목의 성과에 따라 전체 수익률이 변동하는 구조라고 회사측은 설명했다. 

KB주주가치펀드 등 SRI펀드는 주로 대화·연대 등 온건한 방식으로 주주뿐만 아니라 고객, 종업원 등 보다 넓은 범위의 이해관계자들의 이익을 고려한다는 점에서 주주 이익을 중심으로 생각하는 헤지펀드의 주주행동주의와는 차별된 전략을 가지고 있다. 

국내 사회책임투자 펀드 규모는 꾸준히 늘어나고 있다. 신영증권에 따르면 SRI펀드 규모는 지난해 9월말보다 122억원 증가한 3753억원을 기록했다.

오광영 신영증권 연구원은 "몇몇 기관의 자금 회수에도 불구하고 일부 펀드로는 자금이 유입되고 신규 펀드 론칭이 꾸준히 이어지고 있다"면서 "일부 증가하기는 했지만 사회책임투자 펀드 규모는 여전히 2008년초 최대 규모의 12.7% 수준에 불과하다"고 설명했다.

글로벌 SRI펀드도 출시되면서 시장 관심은 점점 확대되고 있는 상황이다. 오 연구원은 "아직까지 국내 투자자는 기관을 중심으로 구성돼 있다"면서 "국민연금이나 거래소를 포함해 정부·국회 등의 ESG관련 정보 품질과 대상이 개선, 확대된다면 국내 SRI 규모도 갈수록 확대될 것으로 전망된다"고 덧붙였다. 

bom224@newspim.com