해외채권 6%·대체투자 16.24% 수익 선방
[세종=뉴스핌] 이경화 기자 = 국민연금의 운용 수익률이 9월 말 기준 -7.06%를 기록한 것으로 집계됐다. 올해 초부터 이어진 글로벌 주식·채권의 동반 약세가 맞물린 영향으로 분석된다.
29일 국민연금공단 기금운용본부에 따르면 올해 9월말 기준 국민연금기금 수익률은 -7.06%로 집계됐다. 지난 6월 말 기준 -8%에서 소폭 개선됐으나 여전히 마이너스다. 현 추세가 이어진다면 올해 연간 수익률 역시 2018년에 이어 4년 만에 마이너스를 기록할 가능성이 높다.
기금 적립금은 896조6000억원으로 지난해 말 948조7190억원에서 52조1000억원 감소했다. 자산별로 보면 국내 주식이 -25.47%로 가장 큰 하락폭을 보였다. 해외 주식과 국내 채권은 각각 -9.52%, -7.53%를 나타냈다. 해외채권(6.01%)과 대체투자(16.24%)가 그나마 선방했다.
올 들어 3분기까지의 마이너스 성과는 해외주식·채권의 동반 약세 영향이 크다는 진단이다.
미 연방준비제도(Fed)는 세 차례에 걸친 자이언트 스텝(기준금리 0.75%p 인상)으로 공격적인 통화 긴축기조를 보였다. 러시아·우크라이나 전쟁 장기화는 원자재 가격 상승과 공급망 문제를 심화하며 인플레이션 우려를 키웠다. 9월에는 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회했고, 유럽 에너지 위기 경계감과 영국발 재정불안 등도 국내외 증시 변동성을 부추겼다.
해외 주요연기금과 비교하면 국민연금 성과는 상대적으로 양호하다. 9월 말 기준 노르웨이 GPFG 수익률은 -18.2%, 네덜란드 ABP -16.6%, 미국 CalPERS -15.9% 등으로 집계됐다. 캐나다 CPPIB(-6.8%)와 일본 GPIF(-3.8%) 등만 한국보다 손실이 적었다.
김태현 국민연금공단 이사장은 "글로벌 투자환경은 인플레이션과 고금리, 저성장이라는 복합위기에 직면했다"며 "국민연금은 포트폴리오 다변화와 투자기회 모색 등을 통해 수익률 제고에 힘쓸 것"이라고 했다.
kh99@newspim.com
