[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 15일 자사 한국투자TDF알아서펀드 시리즈의 설정액이 2조원을 넘어섰다고 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 전날 종가 기준 한국투자TDF알아서펀드 시리즈의 합산 설정액은 2조138억원을 기록했다.

한국투자신탁운용 측은 "최근 퇴직연금과 개인연금 시장이 빠르게 성장하는 가운데 안정적인 자산배분 역량을 갖춘 타깃데이트펀드(TDF)로 자금이 꾸준히 유입되면서 한국투자TDF알아서펀드 시리즈의 운용 규모도 증가세를 나타내고 있다"고 설명했다.

시리즈 중 한국투자TDF알아서장기자산배분펀드는 최근 2년 수익률 46.97~48.21%로 상위권을 기록하며 우수한 성과를 나타냈다. 해당 펀드의 최근 6개월과 1년 수익률은 각각 1.62%, 15.66%로 집계됐다. (C-Re 클래스 기준)

변동성을 감안한 위험 대비 성과에서도 경쟁력을 입증했다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드의 최근 3년 평균 샤프지수는 1.29로, 상위권 수준을 유지했다. 샤프지수는 위험 초과 수익을 나타내는 지표로, 수치가 높을수록 위험 대비 수익률이 우수하며 동일한 위험을 감수했을 때 더 높은 효율을 냈다는 것을 의미한다.

한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 한국투자신탁운용이 자체 구축한 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 포트폴리오를 설계한다. 글로벌 주요 자산군의 기대수익률과 위험 수준, 상관관계를 장기 관점에서 분석해 자산배분 비중을 결정하며, 투자자의 은퇴 시점에 맞춰 위험자산 비중을 조절하는 글라이드 패스(Glide Path) 전략을 적용하고 있다.

미국 성장자산과 국내 채권을 결합한 자산배분 체계를 활용해 성장성과 안정성의 균형을 추구하고 있으며, 금과 같은 대체자산을 함께 편입해 시장 변동성 확대 국면에서도 포트폴리오 안정성을 높이는 데 주력하고 있다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "연금 투자는 수십 년에 걸쳐 진행되는 초장기 투자라는 점에서 단기 수익률보다 장기 수익률과 꾸준한 위험관리가 더욱 중요하다"며 "국내 투자자 특성을 반영해 설계한 자산배분 체계를 바탕으로 장기 투자자들의 자산 형성을 지원할 계획"이라고 말했다.

이어 "TDF를 선택할 때는 샤프지수와 같은 위험조정성과 지표, 운용사의 자산배분 역량 등을 종합적으로 살펴볼 필요가 있다"고 했다.

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