6개월 샤프지수 1위로 위험관리 능력 검증
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국투자신탁운용은 '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드'의 판매사가 총 9곳으로 늘었다고 16일 밝혔다.
기존 판매사인 KB증권, 교보생명, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권, 펀드슈퍼마켓(한국포스증권)에 이어 우리은행이 추가됐다.
'한국투자TDF알아서ETF포커스펀드'는 한국투자신탁운용이 자체 개발해 운용하는 타깃데이트펀드(TDF) 상품이다. TDF는 투자자의 은퇴 예상연도를 목표시점(Target Date·빈티지)으로 잡고 해당 시기까지 알아서 자산을 운용해주는 연금자산 특화 상품이다.
투자자의 은퇴까지 남은 기간이 길 때는 주식 비중을 높여 적극적으로 운용하고, 은퇴가 가까워질수록 채권 비중을 늘려 안정적인 운용을 하는 방식이다. '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드'는 2030·2035·2040·2045·2050·2055·2060 7개 빈티지로 운용되고 있다.
에프앤가이드의 펀드가이드에 따르면 지난 15일 기준 '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드' 시리즈의 6개월 평균 수익률은 8.72%로 집계됐다. 이는 국내 34개 TDF(ETF 포함) 시리즈 중 1위에 해당하는 성과다. 연초 이후 평균 수익률은 15.43%로 가장 높다.
안정적인 위험관리 능력을 뒷받침하는 6개월 평균 샤프지수(투자위험대비 초과수익률)도 2.33으로 가장 높다. 샤프지수란 펀드의 변동성 대비 위험자산에 투자해 얻은 초과수익 정도를 수치로 나타낸 지표다. 샤프지수가 높다는 것은 변동성이 낮아 투자시점에 크게 영향받지 않고 안정적으로 좋은 성과를 낼 가능성이 높다는 의미다.
오원석 한국투자신탁운용 연금마케팅1부장은 "한국투자TDF알아서포커스펀드는 올해 들어 전 빈티지에서 최상위 성과를 유지하며 판매사들의 꾸준한 문의가 있어 왔다"며 "수익률뿐 아니라 안정적인 위험관리 능력을 보여주는 샤프지수까지 최상위 수준을 유지하고 있는 한국투자TDF알아서포커스펀드에 더 많은 판매사가 관심을 갖길 바란다"고 말했다.
'한국투자TDF알아서ETF포커스펀드'는 환노출된 미국성장주 및 국내채권에 집중 투자한다. 한국투자신탁운용이 올해 초 발표한 국내투자자를 위해 도출한 원화기준 장기자본시장가정(Long Term Capital Market Assumption·LTCMA)에 따르면 이 포트폴리오가 장기 투자 시 위험 대비 기대수익률이 가장 높게 나타났다. LTCMA는 40년 이상 경제지표를 분석해 자산별 위험대비 수익률, 상관관계 등을 도출하는 것으로, 이를 통해 최적의 자산배분 포트폴리오 구성할 수 있다. '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드'는 LTCMA를 활용해 경기 상승 및 하강에 구애받지 않는 중립적 자산배분 포트폴리오를 구성했다.
저비용 투자도 강점이다. 상대적으로 저비용 투자수단인 ETF를 편입해 장기관점 전략을 유지함으로써 비용절감을 극대화했다. 오 부장은 "TDF는 길게는 30년간 투자하는 초장기 상품이기 때문에 최적화된 글로벌 자산배분 포트폴리오를 기반으로 낮은 비용으로 투자하는 것이 장기수익률에 큰 영향을 미칠 것"이라고 설명했다.
yunyun@newspim.com
