[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 글로벌 헤지펀드가 수익률 부진에 고전하는 가운데 청산하는 업체들이 급증, 시장의 관심을 끌고 있다.
시장 수익률에 크게 못 미치는 운용 실적이 수년간 지속되는 한편 패밀리 하우스를 포함해 고액 자산가들의 자금 운용 기류가 변하면서 돌파구를 찾지 못하는 모습이다.
이 같은 추세가 이어질 경우 올해 폐업하는 헤지펀드가 1000개를 넘으면서 2009년 이후 최악의 기록을 세울 것으로 예상된다. 2009년 당시 미국 금융위기의 한파로 1023개의 헤지펀드가 청산했다.
연초 이후 글로벌 헤지펀드의 평균 수익률은 2%에 불과한 실정이다. 이는 10%를 훌쩍 웃도는 S&P500 지수 수익률에 크게 못 미치는 수치다. 또 지난 2011년 이후 최악의 운용 실적에 해당한다.
특히 중소형 헤지펀드 업체들이 자금 모집부터 운용까지 총체적인 압박에 시달리고 있다고 시장 전문가들은 말하고 있다.
메이시 퀴크 앤 코의 스튜어트 메이시 최고투자책임자는 “대다수의 헤지펀드가 훌륭한 운용 성과를 내지 못하는 실정”이라며 “이 때문에 투자자들 사이에 자금 상환이 늘어나고 있고, 특히 소형 업체들이 커다란 타격을 입는다”고 전했다.
최근 유가 하락도 상품 투자에 집중하는 헤지펀드를 중심으로 충격을 줬다. 국제 유가는 지난 6월 말 이후 36% 급락한 상태다. 공급 과잉에 대한 우려로 가뜩이나 투기거래자들을 중심으로 ‘팔자’가 우세한 가운데 OPEC의 감산 부결이 결정적인 악재로 작용했다.
지난 10월 런던의 헤지펀드 홀 커머디티는 1억달러 규모의 자산을 청산하기로 결정, 투자자들에게 2년 이내 펀드를 청산할 계획이라고 알렸다. 이 밖에 상품 투자에 주력하는 헤지펀드들이 연이어 청산에 나서거나 상당한 손실로 고전하고 있다는 것이 업계 전문가의 얘기다.
자산 규모 7억4000만달러의 헤지펀드 아키펠 애셋 매니지먼트 역시 지난 10월 투자자들에게 청산 계획을 알렸다. 이 업체는 지난해 3%의 손실을 낸 데 이어 올해 1~9월 사이에도 1.3%의 손실을 기록했다.
주식형 헤지펀드도 상황은 마찬가지다. 특히 롱-숏 주식형 헤지펀드의 경우 올해 주가 하락에 베팅했다가 낭패를 봤다.
지난 2008년 말 이후 S&P500 지수가 153%에 이르는 상승률을 기록한 데 반해 주식형 헤지펀드의 자산은 41% 늘어나는 데 그쳤다.
이 때문에 헤지펀드의 투자 자금 이탈과 이에 따른 청산의 악순환이 이어질 것으로 시장 전문가는 내다보고 있다.
한편 헤지펀드 업계의 전체 자산 규모는 늘어났다. 올들어 헤지펀드 업계의 운용 자산은 지난해에 비해 1900억달러(7%) 증가한 것으로 집계됐다.
이는 일부 대형 업체들이 대규모 자금을 확보한 데 따른 것으로, 전반적인 실적 부진 속에 업체간 양극화가 전개되고 있다는 분석이다.
실제로 행동주의 투자가로 꼽히는 빌 애크만의 퍼싱 스퀘어 캐피탈 매니지먼트가 지난 10월 27억달러 규모로 신규 펀드를 출범시켰고, 댄 로엡의 서드 포인트 역시 25억달러의 자금을 신규 확보했다.
[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)
