[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 비금융 데이터로만 이뤄진 대안신용평가모형을 통해 1조 규모의 중·저신용 대출을 추가 공급했다고 29일 밝혔다.

카카오뱅크에 따르면 '카카오뱅크스코어' 적용 이후 약 2년 6개월 간 취급한 중·저신용 대출 중 15%(건수 기준)는 기존 모형으로는 거절 대상이지만 유통 정보, 이체 정보 등 대안정보로 이뤄진 평가모형에 의해 중·저신용자를 추가 선별해 공급했다. 공급액 기준으로는 약 1조원 규모의 중저신용 대출이 추가 승인됐다.

대안신용평가 모형의 성능에 힘입어 카카오뱅크의 1분기 말 중·저신용 대출 잔액은 4조 9000억 원, 비중 32.8%로 역대 최고치를 달성했다. 2017년 7월 출범 이후 카카오뱅크가 취급한 중·저신용 대출은 누적 13조 원을 넘어섰다.

적극적인 중·저신용 대출 공급과 잔액의 지속적인 증가에도 카카오뱅크의 1분기 총 여신 연체율은 0.51%를 기록하는 등 안정적인 건전성 지표를 유지하고 있다.

카카오뱅크는 최근 발표한 '대안 데이터를 활용한 신용 평가: 빅데이터와 머신러닝 활용 연구' 논문을 통해 다양한 양질의 데이터를 활용할 경우 대안 정보만으로도 표준 신용점수 모형 대비 높은 성능을 구현할 수 있음을 확인했다.

실제 '카카오뱅크스코어'의 공정성 지표 및 집단별 차등 지표를 분석한 결과 표준 신용점수와 비교해 금융소외계층에 대한 차등이 적은 것으로 나타났다. 카카오뱅크스코어와 표준 신용점수의 각 상위 30%에서 씬파일러가 차지하는 비중을 비교해보니, 카카오뱅크스코어(9.7%)가 표준 신용점수(1.8%) 대비 5배 이상 높은 것으로 분석됐다.

카카오뱅크 관계자는 "대안신용평가에 대한 카카오뱅크의 혁신 노력이 확산됨으로써 대안신용평가가 활성화되는 환경이 조성되고, 이를 통해 보다 많은 금융소비자가 혜택을 받고 포용금융이 보다 확대될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 

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