[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 한국은행(한은)에서도 저축은행과 보험사 등 2금융권 부동산 프로젝트파이싱(PF) 대출 부실을 우려하는 경고음이 나왔다.

23일 한은이 내놓은 금융안정보고서를 보면 비은행권이 참여한 부동산 PF 사업장 위험 정도를 수치로 환산한 종합점수는 2021년 12월 평균 58점에서 2022년 9월 평균 67점으로 9개월 동안 9점 상승했다.

한은은 부동산 가격 상승률과 주택 공급률, 소득 대비 주택 가격 비율, 공사진행률, 감정가 대비 매각가율 등 위험 수준을 반영할 수 있는 9개 지표를 선별해 종합점수를 산출했다. 종합점수가 100에 가까운 사업장일수록 부동산 경기 하락에 따른 사업 중단이나 지연 가능성이 크다.

한은은 "비은행권이 참여한 PF 사업장 리스크 수준은 2020년말 이후부터 모든 업권에서 높아졌다"며 "2021년말 이후 부동산 가격 하락과 글로벌 원자재 가격 상승 등 건설 및 부동산업 경영 환경 악화가 영향을 미치고 있다"고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = [자료=한국은행] 2023.03.23 ace@newspim.com

2금융권 부동산 PF 익스포저(위험노출액)는 지난해 9월말 기준 115조5000억원에 달한다. 이중 40%에 해당하는 44조1000억원을 보험사가 끌어안고 있다. 증권사는 28조6000억원, 캐피탈 등 여신전문회사(여전사)는 27조3000억원, 저축은행은 10조7000억원 등이다.

문제는 부동산 PF 대출 연체율이 오르고 있다는 점이다. 한은에 따르면 보험사 연체율은 2021년말 0.1%에서 2022년 9월 0.4%로 상승했다. 같은 기간 여전사는 0.5%에서 1.1%로, 저축은행은 1.2%에서 2.4%로, 증권사는 3.7%에서 8.2%로 연체율이 각각 올랐다.

한은은 "부동산 경기 위축이 길어지면 사업 진행이 중단되거나 부실화하는 PF 사업장이 늘면서 일부 비은행권 자본비율이 하락할 가능성이 있다"며 "비은행권 부동산 PF 리스크 관리에 한층 더 유의하고 민간 중심의 원활한 구조조정 여건을 마련해 부실 우려 PF 사업장 정리 지연에 따른 불확실성을 최소화할 필요가 있다"고 설명했다.

한은에 앞서 한국금융연구원(금융연)에서도 2금융권 부동산 PF 대출 부실을 우려했다. 금융연은 지난해 6월말 기준 2금융권 부동산 PF 익스포저 규모를 191조7000억원으로 추산했다.

금융연은 고금리 상황과 부동산시장 장기 침체 시 중소형 증권·보험사, 여전사, 지방 저축은행 등에서 부실 위험이 있다고 경고했다. 특히 개별업권별 인수합병(M&A) 포함한 구조조정을 위한 조치가 필요하다고 제안했다.

신용상 금융연 연구원은 "현재 상황에서 가장 우려되는 것은 중소형 건설사 중심으로 현재화하는 부도사태가 대형 건설사에까지 확대되는 시나리오"라며 "이는 건설사 및 관련 기업들의 연쇄부도와 함께 이전과 다른 차원의 자금시장 경색을 유발할 가능성이 있다"고 우려했다.

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